商业银行流动性风险的诱因与防范
商业银行流动性风险的诱因与防范
流动性风险涉及一种情况，即即便商业银行具备偿还债务的能力，却可能面临难以迅速筹集到足够资金，或是在合理成本下难以迅速筹集到足够资金的困境，这可能是为了应对资产规模的扩大或偿还即将到期的债务。这种风险的具体体现是资金短缺，具体表现为金融机构持有的现金资产不足，其他资产在遭受损失的情况下难以迅速转化为现金，以及难以在合理成本下迅速借入资金。在此情形下，金融机构无法正常执行既有的对外支付职责，亦难以满足新客户资金需求，进而引发违约风险或损害信誉，遭受经济损失。
金融市场化水平的持续攀升，使得流动性风险问题日益受到监管部门、银行业内部以及广大银行客户等社会各界的高度重视。在此背景下，如何高效地增强对流动性风险预判和防范的能力，已成为金融从业者深思的焦点议题。作者凭借丰富的银行工作经验，对导致商业银行面临流动性风险的关键要素进行了详尽的整理与剖析，进而提出了预防和控制流动性风险的策略性建议，以供众人借鉴。
易诱发流动性风险的因素分析
资产与负债期限的不匹配往往引发流动性不足的问题。若商业银行在人民币存贷款期限结构上出现错配，便可能为流动性风险埋下伏笔。以“短期存款，长期贷款”这一现象为例，它指的是银行将高度依赖流动性的短期存款投入到流动性相对较差的长期资产中，导致负债的流动性超过了资产的流动性。在这种情形下，一旦遭遇突发状况引发挤兑，便可能触发流动性危机。
新兴业务往往潜藏流动性风险。近些年，商业银行在新兴业务领域的发展速度加快，诸如表外业务、资产管理以及代客业务等均呈现出迅猛增长态势。这些业务在商业银行中的地位逐渐上升。尽管这些新兴业务并非直接引发银行的流动性风险，但它们对银行流动性的影响却是不容小觑的。商业银行的顾客在直接进行投资或融资活动，比如购买理财产品时，由于涉及的资金量通常较大，且往往表现为集中投入或回收，形成了“大额进出”的特点，这对银行的流动性管理提出了新的挑战。
第三，其他风险因素往往能够引发流动性危机。流动性危机与市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险等有着紧密的联系，其本质是这些风险长期累积并恶化的综合效应。若这些风险未能得到有效遏制，最终将以流动性危机的形式显现。无论是信用风险商业银行资金缺口管理，还是市场风险、操作风险，都有可能对流动性危机产生影响或直接表现为流动性危机。若部分银行面临流动性困境，存款人可能会对整个金融体系的偿债能力产生疑虑，进而引发整个行业的系统性风险。
第四点，对于负债业务的流动性风险必须给予充分关注。首先，我们需要关注贷款与存款比例的合理性问题。若商业银行片面追求贷款数量的快速提升，而存款增长未能同步，那么银行业贷款与存款的比例将过高，进而可能引发较大的支付压力。其次，存款的稳定性也是一个不容忽视的问题。银行负债构成中，企业存款、机构存款以及同业存款，尽管单笔交易金额较高且成本较低，然而其稳定性不足，对宏观经济政策及市场反应敏感。一旦宏观政策或市场出现微调，便可能引发波动，存款数量迅速下降。此类存款在整体中的比例偏高，容易导致流动性波动。此外，还需关注存款的质量问题。银行业迅猛发展商业银行流动性风险的诱因与防范，使得银行间存款竞争愈发剧烈。当各银行在季末展开存款争夺战时，若市场资金供应紧张，部分中小银行为了达成存款目标，可能会被迫采取非正常手段。这些手段包括通过银行及其他金融机构之间的虚拟交易，以衍生和增加存款。此类存款不仅稳定性不佳，而且潜在风险极高。
流动性风险预判能力和管理水平的前瞻性有待提升
首先，商业银行在流动性风险管理方面的意识尚需提升。其次，由于商业银行长期以来主要依赖存贷款业务模式，流动性风险问题并未得到充分重视。再者，国有商业银行得益于国家信用的强大支持，导致人们普遍认为银行的命运与政府支持紧密相连，误以为政府会承担所有风险。因此，对流动性风险管理的认识不够深入，管理理念相对滞后。此外，长期以来，中国民众普遍养成了储蓄存款的习惯，这一现象为商业银行缓解流动性风险提供了坚实的保障。商业银行在风险管理方面，往往忽视了流动性风险，其重点主要放在信用风险上商业银行流动性风险的诱因与防范，缺乏对流动性风险控制应有的主动性和自发性。
商业银行在流动性风险的内控体系方面亟需加强，而流动性管理的指标体系也亟需优化。目前所采用的评估银行流动性状况的指标相对薄弱，仅能捕捉到某一特定时点的流动性情况，无法全面展现银行资产流动性全貌，更无法全面体现银行的融资实力。此外，我国商业银行普遍缺少对流动性风险进行全程监控的机制，动态监测与预警系统尚不完善。
第三点，相关监管部门对银行业的流动性监管体系尚需进一步深化和优化。流动性风险的管理涵盖了在常规环境中的日常操作、在紧急状况下的应急处理，以及在面对极端情况时的预防措施，例如通过压力测试等策略。前两者主要表现在事中及事后的管理层面，而后者则着重于事前的分析和预测。流动性风险往往来势汹汹，且银行能用于应对的时间极为有限。此外，其爆发的频率较低，这也对管理的前瞻性提出了更高的挑战。目前来看，商业银行在经济周期各个阶段的流动性监管仍有进一步细化的余地，而对银行资产与负债的流动性压力测试也亟需实现常态化。监管部门在预先识别流动性风险方面，相关预警分析人才和技术手段存在不足商业银行资金缺口管理，同时，逆周期监管理念亟需加强，监管手段的单一性亦需得到改进。
预防商业银行流动性风险的建议
首先，需强化风险管理的意识，并积极营造风险管理文化。商业银行需注重风险防范教育，提升忧患意识，并妥善处理安全性、流动性与盈利性之间的平衡。同时，商业银行应坚定地将风险控制置于首位，并主动采取有效措施来预防和控制流动性风险。高度重视风险管理的文化建设，采取制定政策、建立制度以及开展培训等措施，深入学习和掌握现代银行在风险管理和技术方面的前沿理念与知识商业银行资金缺口管理，以此增强预防和应对风险的实操能力。
二是对资产布局进行改进，以减少不良贷款的比例。首先，银行自身需提升资金运用效率，科学调整各类贷款在银行资产中的占比，有力抵御资产流动性风险。同时，在有效控制市场风险的基础上，加速金融产品与技术革新，主动开拓优质信贷领域，培育新的中间业务增长点，进而优化银行资产布局。其次，需采取有效策略构建约束机制，完善贷款业务流程。对贷款申请、贷款发放及贷后管理流程实施严格管控，旨在提升信贷管理效能，确保银行资金流动性。此外，还需维持负债的流动性。为此，积极拓展大额存单、债券、拆借、回购、转贴现、再贴现等主动负债形式，创新负债产品，实施资产与负债的综合管理策略，以实现资产与负债在期限和流动性方面的合理匹配。
第三，需建立健全流动性风险的预警、识别与监管机制。商业银行需设立独立的流动性管理部门，同时，应指派流动性经理，负责对流动性进行全面的、深入的管控。首先，务必与银行高层保持紧密沟通，保障流动性管理的重要性以及目标的清晰性；其次，需对银行内部所有资金运用及筹集部门的活动进行监控，并确保这些部门与流动性管理部门的有效协调；再者，需持续对银行的流动性需求和供给进行深入分析，以防止出现流动性头寸的过剩或短缺。
四是构建逆周期监管体系，增强监管的预见性。在经济发展的不同阶段，对商业银行执行有差异性和灵活性的流动性监管。具体来说，在经济增长阶段，适当减轻对商业银行流动性的监管压力，使商业银行拥有更充裕的资金；而在经济衰退阶段，则要求商业银行保持较高的流动性比例，确保充足的流动性储备，以应对可能出现的挤兑危机。
