专业系列：金融工程项目的全面详尽解读
专业系列：金融工程项目的全面详尽解读
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金融工程在留学申请中备受青睐金融工程需要英语口语吗，是90年代崭露头角的热门商科课程。该课程旨在培育既精通金融市场又具备数学应用技能的复合型专业人才。诸如卡内基梅隆大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学、纽约大学、芝加哥大学等众多学府在金融工程领域表现卓越，长期占据MFE排名的领先位置。今日，永烨顾问精心汇编了若干所高校金融工程专业的相关课程及往届学长的申请经历，旨在为大家提供更深入的项目认识。
卡内基梅隆大学MSCF
项目介绍
该计划于1994年启动，由商学院、数学系、统计系以及信息管理学院共同发起。它着重于量化金融的教育，旨在帮助学生打下扎实的数学、统计和编程功底，从而学会如何运用数据和模型进行金融决策及风险管理。整个项目持续16个月，每年八月底正式开始。
项目在美国金融工程领域处于领先地位。其课程内容强调计算机编程技能与金融操作的结合，课程设置在众多MFE项目中堪称佼佼者。卡内基梅隆大学的计算机科学专业位居全国之首，商学院的排名亦位列前茅。加之MSCF项目拥有悠久的办学历史和良好的就业前景，因此吸引了众多申请者的青睐。
申请要求
该项目设有纽约市和匹兹堡两个分校区，总计每年招收约97名学生，两校区招生名额相当。在选拔过程中，倾向于选择具备数学、统计学和编程基础的学生，同时也会考虑（但并非强制）相关工作经验或实习背景。根据往年的录取情况分析，数学、计算机以及工程等相关专业的申请者普遍受到青睐。此外，硬件条件亦不容忽视，涵盖GPA成绩、语言水平等方面，该项目对GRE和GMAT成绩均持认可态度。
案例展示
陶同学，本科985，统计学专业
GPA：3.5+，GRE：325左右，托福：105左右
实习期间，曾在期货公司的研究部门进行实践；亦在证券公司的投资银行部门积累经验；此外，还在基金公司参与了交易策略的规划设计工作。
麻省理工学院MSF
项目介绍
麻省理工学院的MSF项目在金融、数学、统计学、运筹学、计算机科学与工程等领域之间搭建了学术桥梁，这种跨学科的融合为有意在金融与理工结合领域进行研究的学子们打造了一个优越的学术环境。选修课程设置上具有极高的灵活性，使得学生们能够自主挑选自己感兴趣的领域，进行深入的学习和研究。
课程设置
课程设置涵盖三门核心必修课，一门基础课程，以及每学期至少一门、总计四门限制性选修课专业系列：金融工程项目的全面详尽解读，还有众多常规选修课供学生选择。课程安排紧凑，不仅包括金融专业的核心学习内容，还允许学生选修其他学院的课程。此外，实习和研讨会也是课程的重要组成部分，旨在提升学生分析和解决实际问题的能力。
本课程的核心内容涵盖金融学理论、企业财务与会计学以及金融数学基础等领域。
该必修高级课程涵盖了金融分析领域、金融市场运作以及高级公司金融知识等多个方面。
必修实践课程主要包括：资本市场或投资管理的研讨活动、公司金融与投资银行领域的研讨会、以及金融研究领域的实习机会。
必修课程涵盖专业发展所需内容：涉及金融领域的价值观念培养，以及法律法规的学习和实践。
限制型选修课程：从8门选修课中修3门）。
课程内容涵盖了多种实践性项目，诸如实习与研讨会等，旨在增强学生的实际操作、案例分析及问题解决技能。此外，选修课程具有极高的灵活性，使学生能够自主挑选感兴趣的领域进行深入探索和研究。
申请要求
此项目对学生的出身背景限制不大，学生群体呈现出多样化特点。具体来看，有37%的学生拥有商科背景，26%的学生则来自数学与科学领域，20%的学生擅长人文与社会科学，15%的学生主攻工程学科，而仅有2%的学生具备计算机科学背景。
申请者需具备相关先修课程：推荐拥有高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学领域的知识，同时应精通Java或C++等编程语言。
根据最新一届录取生的数据统计，学生的平均GPA达到了3.7，而GMAT的录取分数区间则介于690至770分之间；在Quant部分，分数集中在49至51分；在GRE Quant部分，分数范围在163至170分之间，以及152至164分之间。此外，学校对于学生的计算能力和经济学学术背景同样给予了高度重视。
案例展示
张同学，本科985，金融工程专业
GPA：3.8 GRE：325+ 托福：105+
实习经历：专业性独立公众号运营；外资银行实习
哥伦比亚大学MSFE
项目介绍
项目初期课程主要涉及交易工具及其在金融市场建模中的运用，具体涵盖随机过程、最优化理论、数值计算方法、蒙特卡洛模拟以及数据分析等课程内容。而在项目后期，学员可以选择深入学习利率期限结构模型与隐含波动率的研究，或者专注于金融工程应用程序的编程技术。
课程设置
MSFE项目是一项为期全年的36学分课程。学生通常从8月份开始学习，并有可能在次年的6月、8月或12月完成全部课程。除非特别说明，所有课程均计3学分。课程内容涵盖资产管理、计算与编程、计算金融及交易系统、衍生品、金融与经济、金融技术以及金融工程中的机器学习等领域。在每学期，国际工程学院都会举办一系列金融工程从业者研讨会，同时，学生也需参与这些研讨会并提交他们的学习记录。
就业情况
哥伦比亚大学金融工程项目的专业排名位居前列，在国内享有盛誉，而且该校的地理位置优越，为学生提供了丰富的面试和就业机会。校内网络平台设有专门的就业实习板块，供学生寻找机会，此外，一些企业还会来校举办专门的宣讲活动。
哥伦比亚大学金融工程项目的毕业生就业率高达百分之百，其中大约百分之七十的学生选择在纽约就业，另外百分之十的学生在美国其他地方工作，还有百分之十的学生在亚洲地区找到了工作机会，同样也有百分之十的学生在欧洲及其他地区找到了工作。在行业分布上，大部分毕业生选择了与量化相关的领域，同时也有少数人选择了转向投资银行部门（IBD）等行业。
案例展示
张同学，本科985，金融工程专业
GPA：3.8 GRE：325+ 托福：105+
实习经历：曾在中国银行、麦肯锡、证券公司进行多段实习
纽约大学MSFE
项目介绍
2019年，纽约大学金融工程硕士项目在年度MFE排名中攀升至第九位，与麻省理工学院的金融硕士项目并列，该项目位于工程学院之下。自2014年起，纽约理工学院以工学院的身份与纽约大学实现合并，MSFE项目以全新的形象和以就业为导向的课程设置，吸引了众多优秀申请者的关注。该项目旨在提升学生运用金融理论解决诸如衍生品风险融资、金融大数据分析以及算法交易等现实问题的技能，并设有金融市场与公司财务、计算机金融、技术算法在金融领域的应用以及风险融资等四个专业分支。此外，该项目还涵盖了财务会计、金融经济学基础、金融计量学、公司金融学、金融风险管理以及资产估值等五门核心课程。
课程设置
该项目设有四个方向可供选择，分别是Tech、Risk等。核心课程共5门，可根据本科所学课程情况进行免修，选课的灵活性较高。学生可选择一年半或两年完成学业。通常每学期有9至10.5个学分，每周大约有3至4堂课，每堂课时长为2.5小时，课程一般安排在晚间进行。
申请要求
该项目每年大约招收110名学生，然而在2018年，报名人数竟高达1800人，导致录取竞争愈发激烈。若申请者的硬件条件优秀，托福成绩在105分以上，且在量化部分取得了接近满分或满分的好成绩，他们可以尝试申请。此外，该项目倾向于选择GPA较高的申请者，尤其是那些GPA在3.8左右的人，并且他们通常具备金融、数学、统计学或工程学等领域的数学背景。先修课程包括：线性代数、概率论、高等微积分、应用统计学以及计算机编程。
案例展示
陈同学，本科985，金融工程专业
GPA：3.6 GRE：320 托福：105+
实习经历：建设银行、某券商、东亚银行
芝加哥大学MSFM
项目介绍
位于物理科学学院数学系的芝加哥MSFM项目已设立。自1996年招生开班以来，该项目已走过20年的发展之路。作为金融领域的开拓者，该项目开设的课程专注于探讨理论、应用数学与金融三者之间错综复杂的联系。该项目继承了数学系的专业优势，同时课程内容对数学领域有着较高的侧重，致力于培养学生的数学基础，使其能够将这些基础有效地应用于处理复杂的金融模型，诸如衍生品定价、交易风险关联、定量金融分析以及投资组合管理等方面。
课程设置
本课程规定，全日制学生在15个月内，即五个季度内，需完成金融数学的学习任务。同时，学生需修满所有规定的必修课程，并额外获得350个选修课学分。
数学属于第一类学科，它是确定价格和进行各类模型分析的根本。这一类课程主要包括以下几种：概率论、随机微积分、Math on ，以及统计学和数值分析方法。
此类课程涵盖金融市场与金融衍生品，旨在帮助大家深入认识金融市场及其各类产品；包括金融市场概览、固定收益类衍生品、外汇类衍生品、监管及合规规范，以及经济学相关议题；此类课程以实用性为主。
编程属于第三类技能，涉及诸如C++、C#、R、SAS、VBA以及SQL等业内广泛使用的语言。并非所有学校都教授这些编程语言。其中，C++被视为基础。值得注意的是，芝加哥大学在入学前会进行编程能力测试，通过该测试的学生可以免除C++课程的学习，从而节省学费。因此，建议在国内先行学习C++。
申请条件
该项目特别适合那些对量化分析抱有浓厚兴趣的个体。此外，对于那些希望在毕业后加入投资银行或对冲基金的学生来说，芝加哥的条件堪称优越。MSFM在芝加哥对申请者的GPA并无具体规定，但一般期望GPA达到3.0/4.0以上，更理想的是3.5/4.0。此外，托福成绩需在90分以上，或雅思成绩达到7.0分以上。至于GRE，虽然无最低分数限制，永烨顾问老师建议提交GRE数学专业考试成绩，并强调学生需具备坚实的数学基础，如有相关工作经验则更佳。值得一提的是，该项目不接受GMAT成绩。
案例展示
姚同学，密歇根大学，机械工程+数学专业
GPA：3.5+ GRE：325+ 托福：105+
实习期间，我曾在保险公司担任投资分析实习生，在基金公司从事算法交易实习工作，并在证券公司参与了金融产品组合设计的实习项目。
巴鲁克学院MSFE
项目介绍
位于纽约市立大学体系之内的巴鲁克学院专业系列：金融工程项目的全面详尽解读，紧邻着美国金融重镇华尔街。尽管该校在整体排名上位于百名开外，并且在国内的知名度并不算高，然而，巴鲁克的金融工程课程却十分出色，深受华尔街的青睐，被认为是美国最顶尖的金融工程课程之一。该课程在2018年排名第一，2019年位居第二。
该计划具备三大显著优势：师生交流频繁、所处位置优越，并且各方面表现优异。有意向申请巴鲁克学院的学生金融工程需要英语口语吗，需确保自己在数学、统计学和编程等关键课程上的成绩不低于85分。
课程设置
为了获得学位，学生需修满36个学分，其中包括12个学分的必修课程和24个学分的选修课程。具体来说，必修课程涵盖金融市场与证券、金融软件工程、金融数值分析以及金融概率与随机过程等领域。
申请条件
本项研究主要聚焦于成绩单上所列的相关课程，其中成绩要求较高，最好达到85分以上，涉及数学领域的线性代数、数学分析、随机过程、数值分析及数学规划、常微分方程、偏微分方程、时间序列分析等；在统计学方面，则包括概率论与数理统计、计量经济学、机器学习等；至于编程课程，则涵盖了C++编程、数据结构与算法设计；而在金融领域，则侧重于金融衍生品的学习，对金融经济方面的考察相对较少。GRE、Q170、V155+的组合相对稳妥可靠。托福成绩并非必需，面试环节主要评估交流能力。此外，还需留意，巴鲁克学院对C++编程技能十分重视。
康奈尔大学 FE
项目介绍
该MFE项目位于工程学院ORIE系。项目着重于数学建模与优化分析、概率论、随机过程以及统计学相关定量技巧在设计和操作系统中的应用。项目周期为三个学期，即秋季至秋季。在完成第一年课程后，学生有机会进行一个暑期实习。学生将在纽约市中心的康奈尔金融工程曼哈顿校区完成学业。
课程设置
课程特色鲜明：在第一学期金融工程需要英语口语吗，学生需修读的核心课程集中在金融工程基础领域，具体包括：学习衍生物债券知识、掌握金融工程中的随机微积分方法、研究固定收益证券及其利率衍生品、参与企业工程研讨会等活动。
在第二学期，课程内容进一步深化，研究重点依然集中在金融工程的应用领域，涉及诸多方面，如：金融风险管理的定量分析技术、线性规划的理论与实践、金融优化模型的构建、以及金融工程中的蒙特卡罗模拟方法等。
第三学期侧重于理论与实践相结合，课程涵盖了应用金融工程的项目课程、金融计算方法以及金融工程研讨会等多个方面；此外，金融工程专业还安排了一个夏季实习环节，旨在让学生将所学知识更有效地应用于实际操作中。
申请要求
康奈尔大学的金融工程硕士项目对申请者的学术成绩有明确要求，期望GPA在3.7上下，GRE成绩大约为325分。此外，托福成绩不得低于100分，并且各单项成绩也有具体要求：写作部分需达到20分，听力部分需达到15分，阅读部分需达到20分，口语部分需达到22分。同时，雅思成绩每部分最低要求为7分。值得注意的是，该项目不接受GMAT成绩。历届录取的平均分数分别是165分、166分，以及0.50分；学生需具备相关课程的基础知识，并且最好已学习过偏微分方程、随机过程，以及C++等相关课程。
就业数据统计揭示，大部分金工专业的毕业生都能迅速寻得令自己满意的工作机会，并在与专业紧密相关的领域展开职业生涯，例如投身于投资银行、会计师事务所、咨询公司、基金管理、信托业务、私募股权和风险投资机构，以及保险公司等，他们所担任的职位涵盖了量化交易、模型构建与科研、风险控制、投资组合管理、交易活动以及其他岗位（包括咨询服务、企业财务管理等）。以哥伦比亚大学为例，该校金工专业毕业生中，有52%投身于量化策略、建模及研究领域，24%的人则选择了风险管理和投资组合管理方向，另有24%的人则服务于交易、咨询、公司财务以及金融科技等不同企业。
总体来看，金工领域的就业前景相当积极，可供选择的行业及职位种类也相当丰富。对于那些对金工领域感兴趣的同学来说，不妨积极学习相关知识，并着手规划留学深造的路径。
